Bollinger Bandes Renko

Introduction à la lecture Squeeze La lecture Squeeze Play est une configuration de volatilité. Il commence réellement avec un manque inhabituel de la volatilité pour le marché que vous négociez. En d'autres termes, un marché se négocie avec beaucoup moins de volatilité que ce n'est généralement le cas à en juger par les données historiques des marchés. Point clé: Squeeze Play repose sur le principe que les actions et les indices fluctuent entre des périodes de forte volatilité et de faible volatilité. Lorsque des périodes de faible volatilité se produisent, un marché devrait éventuellement revenir à son niveau normal de volatilité. Les célèbres Bandes de Bollinger et. Les canaux de Keltner bien moins bien connus. Avec les bandes de Bollinger et les canaux de Keltner, j'utilise les réglages standard par défaut qui sont utilisés sur la grande majorité des plates-formes de trading que j'ai vu: Bollinger Bandes: Longueur 20, Écart-type, 2 Keltner Canaux: Longueur 20. Il existe deux versions de la Keltner Canaux qui sont couramment utilisés. J'utilise la version dans laquelle les bandes sont dérivées de moyenne True Range. Quand j'ai regardé comment les canaux de Keltner sont configurés dans différents programmes cartographiques, Ive a remarqué qu'il peut y avoir quelques variations mineures. Vous devez non seulement être sûr que vous utilisez la formulation qui utilise Average True Range, mais aussi que la ligne centrale est la moyenne mobile exponentielle de 20 périodes. Les bandes de Bollinger ont été rendues célèbres comme outil commercial par John Bollinger dans les années 80 tôt. Une bande de Bollinger vous indique la quantité de volatilité il ya un marché donné par rapport au passé récent. Quand un marché est très volatil par rapport au passé récent, la bande de Bollinger augmentera. Quand un marché traverse une période de faible volatilité par rapport au passé récent, la bande de Bollinger se contracte. Une bande de Bollinger se compose de trois lignes qui sont tracées pour chaque day8217s ferment au cours du temps. Une moyenne mobile simple. La moyenne mobile simple plus deux écarts types dérivés des cours de clôture. La moyenne mobile simple moins deux écarts types dérivée des cours de clôture. Différents paramètres de la bande de Bollinger peuvent être ajustés tels que la période de la moyenne mobile simple et le nombre d'écarts types utilisés. Utilisez des paramètres qui sont habituellement le réglage par défaut standard. Bollinger Bandes: Longueur 20, Écart-type, 2 Maintenant, le terme statistique que vous don8217t entendent généralement dans la conversation normale est 8220 écart standard. Comprendre ce terme est la clé pour comprendre comment une bande de Bollinger détecte et affiche des fluctuations dans le degré de volatilité. En clair, l'écart-type est déterminé par la différence entre le cours de clôture actuel et le cours de clôture moyen. La formule pour calculer l'écart-type est assez complexe et le risque de trop simplifier (et d'enfreindre les mathématiques), mais le concept général est que plus le cours de clôture est le prix de clôture moyen, plus le marché est volatil. Et vice versa. C'est ce qui détermine le degré de contraction ou d'expansion d'une bande de Bollinger. Avant que j'obtienne sur la discussion, laissez-moi indiquer que I8217m sûr il ya beaucoup de commerçants qui trouvent les bandes de Bollinger pour être un outil commercial valable par lui-même. Je pense que 8217s bien et je leur souhaite bien. Je sais seulement que mes propres exigences personnelles en tant que commerçant d'un point de vue riskreward dicter que j'ai besoin de plus d'informations que ce que je peux obtenir de bandes Bollinger seul. Comme les élèves de Bollinger Bands le savent, quand les bandes se resserrent, une évasion est sur le point de se produire. Mais comment étroit est étroit Graphique créé sur Market Warrior, le produit phare de Mikulaforcasting. Graphique 1 Remarque: Les lignes bleues sont des bandes de Bollinger. Au point 1, les flèches rouges indiquent un Bollinger Band Squeeze. Au point 2, les flèches rouges indiquent un autre Bollinger Band Squeeze. What8217s dur sur cette situation est que vous ne savez pas comment qualifier ce squeeze. Ce que nous devons faire est de quantifier comment étroit est étroit afin que vous puissiez déterminer quand un commerce potentiel est déclenché. La façon dont nous faisons cela est d'ajouter le canal de Keltner à la carte. Quels sont les canaux Keltner Canaux Keltner, qui ont été créés à l'origine par Chester Keltner dans les années 1960 et modifié par Linda Raschke, ressemblent à Bollinger Bands. Ils se composent d'une ligne centrale avec une bande supérieure et une bande inférieure. La grande différence entre ces deux indicateurs est la suivante: Bandes de Bollinger: La distance entre les bandes externes et la ligne médiane est basée sur le mouvement du cours de clôture. Plus le cours de clôture se déplace au jour le jour, plus les bandes extérieures s'éloignent de la ligne médiane. Canal Keltner: La distance entre les bandes extérieures et la ligne médiane est basée sur la plage allant du haut au bas sur une base quotidienne. Plus la fourchette varie, plus les bandes externes s'éloignent de la ligne centrale. Comme pour Bollinger Bands, la formule de Keltner Channels est plutôt impliquée. Nous pourrions y entrer, mais je préfèrerais simplement transmettre le concept général. L'idée derrière les canaux de Keltner est que la distance entre les lignes centrales et les bandes externes représente la norme mathématique. En tant que tel, vous vous attendez normalement à voir toute l'action de prix actuelle contenue dans les bandes de la Keltner Channel. L'utilisation traditionnelle de la Chaîne Keltner est de rechercher une opportunité de négociation lorsque l'action de prix se déroule en dehors de la Keltner Channel. Lorsque cela se produit, cela signifie qu'un niveau inhabituel d'élan est en train d'entrer sur le marché et qu'un fort mouvement directionnel peut être en cours. Mais voici l'observation la plus utile du point de vue du Squeeze Play. Revenez en arrière et regardez la définition de Bollinger Band. Rappelez-vous, les bandes sont une fonction de combien le prix de clôture actuel diffère du prix de clôture moyen. C'est simplifier un peu, mais c'est l'idée générale. Maintenant, le canal de Keltner est basé sur la gamme entre le haut et le bas. Laisse moi te poser une question. Qui pensez-vous aura tendance à présenter plus de changement lorsque le marché passe d'un état anormalement non volatil retour à l'état de volatilité normale a. La différence entre la clôture actuelle et le cours de clôture moyen b. La gamme entre le haut et le bas Heres ma réponse: Alors que les deux valeurs auront tendance à changer, la réponse est a. Les valeurs de clôture tendront à présenter plus de changement que la fourchette de négociation. De ce fait, les bandes extérieures des bandes de Bollinger tendront à se dilater et à se contracter plus rapidement que les bandes externes des canaux de Keltner. Voir maintenant le graphique 2 ci-dessous Bollinger Keltner. Maintenant, vous pouvez voir comment cette relation nous permet d'obtenir une indication claire des métiers potentiels découlant de l'expansion de la volatilité. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed Dans le diagramme 2 maintenant que nous avons le canal Keltner superposé sur ce que vous avez vu dans le graphique 1, nous pouvons qualifier le Squeeze. Vous ne prenez qu'une pièce de pression qui satisfait aux critères suivants: Vous ne considérez que la possibilité de jouer à la pression lorsque les bandes de Bollinger supérieures et inférieures vont à l'intérieur du canal de Keltner. Les points 1 et 2 montrent des exemples de bandes de Bollinger (lignes bleues) entrant dans le canal Keltner (lignes rouges). À ces points, vous savez que la compression a commencé. Lorsque les Bollinger Bands (BOTH blue lines) commencent à sortir du canal Keltner (lignes rouges), le squeeze a été relâché et un mouvement est sur le point d'avoir lieu. Les bandes Bollinger et les chaînes Keltner vous indiquent quand un marché passe d'une volatilité faible à une volatilité élevée. L'utilisation de ces deux indicateurs ensemble est une technique précieuse en soi et j'imagine que certains d'entre vous seraient en mesure de s'en servir. En plus de ces 2 super-indicateurs, ajoutez l'impulsion Volumn et appliquez la connaissance du chandelier augmentera encore plus votre puissance dans Squeeze Play. Ceux-ci peuvent vous intéresser: J'ai vu divers commerçants utiliser un certain nombre de ces indicateurs techniques qui semblent être similaires, donc j'ai fait un peu de lecture et noté certains des points clés. Les diagrammes de PampF utilisent 8220X8221 pour les mouvements vers le haut et 8220O8221 pour les mouvements vers le bas, alors que les graphiques de Renko utilisent des rectangles emptyhollow (ou 8220bricks8221) pour des mouvements ascendants et Rectangles noirs pour les mouvements vers le bas. Colonnes Les diagrammes PampF empilent les colonnes des 8220X8221 et 8220O8221 tandis que les diagrammes Renko passent à la colonne suivante pour chaque nouveau rectangle. Cela rend Renko graphiques moins compacte, mais dans un sens plus clair à voir. Taille de la boîte La taille de la brique pour les cartes Renko peut être un nombre fixe de points ou basée sur la moyenne de la plage vraie (ATR). Typiquement, les graphiques PampF utilisent un nombre fixe de points, mais je ne vois pas pourquoi PampF ne peut pas utiliser ATR aussi. Inversions Les diagrammes PampF ont typiquement une règle d'inversion, par ex. Règle d'inversion de 3 cases, où la direction du tracé change seulement après que certaines quantités de boîtes ont été inversées. Cela aide à filtrer les fluctuations mineures, où minor est défini comme le nombre de cases qui doit être inversé avant qu'une nouvelle colonne puisse être tracée. Renko graphiques sont plus semblables à avoir un 1-box inversion règle. Chaîne de Keltner par rapport aux bandes de Bollinger Chaînes de Keltner Ligne moyenne: 20 jours EMA Ligne supérieure: 20 jours EMA (2 x ATR (10)) Ligne inférieure: 20 jours EMA 8211 (2 x ATR (10)) Bandes de Bollinger Middle Line : 20 jours SMA Ligne supérieure: 20 jours SMA (20 jours écart type de prix x 2) Ligne inférieure: 20 jours SMA 8211 (20 jours écart-type de prix x 2) Keltner canaux sont meilleurs que les bandes de bollinger Keltner Les lignes supérieures et inférieures sont plus lisses que les bandes de Bollinger parce que l'ATR est moins volatile que l'écart-type. L'utilisation d'EMA par rapport à SMA signifie également que les canaux de Keltner sont plus réactifs aux changements de prix plus récents. Canaux donchiens Ligne supérieure: Le plus haut des dernières périodes x (initialement 20 jours) Ligne inférieure: Le plus bas des dernières périodes x Ligne médiane: Point milieu vertical entre la ligne supérieure et la ligne inférieure Indice des canaux de marchandises (CCI) Définition (Écart moyen) 821 SMA de 20 périodes de TP pour i 1 à 20, puis divisé par 20. La constante de 0,015 calcule l'indicateur de sorte que la plupart du temps, l'indicateur serait dans la plage de -100 à 100. Donc, si le prix courant typique est 1,5x l'écart moyen, ce serait À 100. Ceci est plus semblable à un RSI ou stochastique dans la détermination des changements dans l'élan des prix. ROC (Fermer 8211 Fermer n périodes) (Fermer n périodes) 100 Oscillateur à dynamique pureTrading Renko Inscrit en mai 2006 Statut: Un seul nom d'utilisateur. 1,367 messages Ce fil est un rejeton d'un thread lancé dans le forum de discussion de programmation qui a progressivement changé de focus de quothow pour écrire un script de Renko à quothow au commerce Renkoquot donc il semble plus approprié ici. Ill obtenir le ballon roulant avec un exemple de ce que Im commerce dès maintenant et, à un certain point plus loin si il ya un intérêt dans ce sujet, Ill postez les indicateurs, etc que Im d'utiliser et de diriger les nouveaux à Renko aux matériels éducatifs nécessaires . Si vous êtes déjà commerçant Renko, c'est l'endroit pour partager avec d'autres qui ne peuvent pas faire ce que vous faites et aimeriez partager. Heres ce que je suis jusqu'à ces jours: Les lignes horizontales sur le graphique sont des points pivots standard - Ill poster l'indi Im en utilisant bientôt (ou vous pouvez finduse un de votre choix). Image attachée (cliquez pour agrandir) Old Benjamin was right Inscrit mai 2006 Statut: Un seul nom d'utilisateur. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Renko, il ya une bonne explication ici: et une explication de base de Pivot Points ici Ce fil est un rejet d'un fil commencé dans le forum de discussion de programmation qui a progressivement changé de focus de quothow pour écrire un Renko scriptquot à quothow commerce Renkoquot donc il semble plus approprié ici. Ill obtenir le ballon roulant avec un exemple de ce que Im commerce dès maintenant et, à un certain point plus loin si il ya un intérêt dans ce sujet, Ill postez les indicateurs, etc que Im d'utiliser et de diriger les nouveaux à Renko aux matériels éducatifs nécessaires . Si vous êtes déjà commerçant Renko, c'est l'endroit pour partager avec d'autres qui ne peuvent pas. Je sais comment faire du commerce avec renko, mais il n'ya aucune option de l'utiliser dans metatrader peut donc u pls post l'indicateur. Inscrit septembre 2008 Statut: Member 137 Messages Glad il ya un thread Renko. Je me sentais seul ici à le négocier. Je l'aime, j'ai scalpé et échangé toutes sortes de choses, mais en termes d'attente et d'ajustement arrêter les pertes i wasnt très discipliné, mais en fait le commerce Renko m'a aidé avec cela. J'utilise un 5 pip renko, cherchez Price Action, I. E. Hhs hl lhslls etc Et puis j'ai jeté dans une bande de bollinger où la ligne médiane est fixé à 20, qui je pense que la plupart sont mais sur Ninja il a été fixé à 14. Je le commerce allant avec l'action de prix, mais aussi en utilisant conjointement avec Un beau rebond de la ligne médiane de la bb comme vous voir dans le graphique avec les lignes verticales bleues. Je garde le rr à 1-1. Eh bien je vais pour un à un, mais parfois dans le bénéfice, je l'échelle à certains à 8 pips puis 12 et puis tirer pour un coureur avec les derniers. Image attachée (cliquez pour agrandir) Membre depuis: Sep 2008 Statut: Membre 137 Messages Oh et j'utilise 2 séries de stochs, pas de vraie raison. J'ai mis un rapide à 8,3,3 et l'autre plus lent à 12,3,3 et juste comme de les voir aligner ensemble qui aide les chances sorte d'une double confirmation pour moi-même. Je ne pas utiliser les indicateurs de fantaisie ou EA. Juste le commerce avec stochs renko et bb. Joint May 2006 Statut: Un seul nom d'utilisateur. 1,367 messages Aller à ce lien: et suivez les instructions simples. Je l'utilise avec aucun problème (et a également eu une partie TRÈS petite dans la programmation). Le seul bogue connu se produit lorsque l'utilisateur tente d'utiliser 1 blocs pip avec ShowWicks vrai. Si vous voulez 1 blocs pip, assurez-vous de définir la variable utilisateur ShowWicks sur false. Il ya aussi un script commercial Renko qui coûte 30 Euros pour l'exécutable. Vous pouvez Google cela et le trouver. Ive a également attaché le bare-bones Pivot Point indi (un des milliers téléchargeable sur l'Internet). Faites-moi savoir si vous trouvez des problèmes. Je n'étais pas un fan de meta donc j'utilise Ninja Trader, son libre pour la cartographie et GFT pour l'exécution. J'ai utilisé 10-20 pip renko avant mais pour moi personnellement je n'ai pas le paitence. Ma personnalité est mieux adaptée pour les 5 pip renko. J'aimerais partager et contribuer avec ceux dans votre fil que nous allons si thats alright avec vous Lou. Je ne suis pas sûr si vous voulez que ces gammes renko strictement supérieur ou tout ce qui fonctionne pour certains afin que nous puissions tous apprendre et discuter, il suffit de me faire savoir S'il vous plaît n'hésitez pas à poster tout ce que vous utilisez avec succès. Thats ce que le fil est ici pour. Je suis tombé sur les cartes renko de c4 et nitro. Leur simplicité et leur capacité à éliminer la confusion directionnelle était fantastique. Je suis heureux il ya un fil indépendant pour renko trading. J'ai essayé de négocier pur renko, sans la plupart des indicateurs des autres threads, mais très souvent le prix va contre moi trop pour mon niveau de confort concernant le sltp. La seule chose que je puisse penser est que pour les paires moins volatiles, par exemple eu, au, uchf etc, un renko 5 pip est nécessaire, et pour les paires volatiles comme ej, gj, gu, un renko 10pip est nécessaire. J'utilise le stochs que j'ai mentionné dans ce fil le 12 3 3 et le 8 3 3 et les ont alignent obos. Son a travaillé pour moi pour me tenir hors de la merde. Comme pour tp et sl thats un dur après avoir vu c4 nitro, le rr n'est pas grand là. Mais je suppose que si vous avez un taux de victoire élevé, c'est ok. Mais je déteste avoir 1 perdant effacer 4 gagnants. Ce que je fais est tendance à st inital stop loss 3 bars d'où j'ai entré qui est de 15 pips (j'utilise un renko 5 pip pour toutes les paires), sauf, par exemple, il ya 3 pip renko. Donc j'utilise un pip de 15 pip aussi bien pour le rendre un à un et thats tout initial. La perte d'arrêt de 15 est juste au cas où les réservoirs immédiatement 15 pips sur moi dès que je reçois dans le commerce. Autre sage que le commerce se déplace ma faveur pour chaque 5 pips en ma faveur, je déplace le stop up. Je commerce de multiples lots alors j'ai tendance à l'échelle à 3rds. Donc, le premier est à 8-10 pips puis deuxième un peu plus et puis dès que l'arrêt vient à la rupture, même je laisse le dernier tiers à gagner les mouvements plus grands. Mais généralement la façon dont je le gère conserve le rr 1-1 ou parfois mieux. Depuis je rarement jamais arrêté immediatly. Si je sors à ma première cible de 10 puces et je suis encore en tenant certains et l'action de prix semble à aigre je pourrais juste sortir de tout cela. Juste un sentiment, parfois à droite parfois mal, mais tout profit est un bon profit. De cette façon, il me garde dans un bon métier me fait sortir d'un commerce potentiellement mauvais, et ceux que je laisse courir le compenser. Mais thats comment j'ai structuré ma sl tp