Comment construire une stratégie, Partie 5: Gestion des risques Avant de lire davantage, je veux que vous réfléchissiez à une question simple. Lorsque je pose cette question à notre DailyFX Bootcamps. Les réponses les plus courantes sont autour de 60-70. Certains commerçants vont deviner un peu plus bas, répondre avec un nombre autour de Rarement, nous obtenons une réponse en dessous de 50. Ce n'est pas correct. Dans le commerce, nous pouvons être juste 30 seulement du temps et être encore rentable. Dans cet article, je vais vous montrer comment. Wersquore va également se pencher sur une question qui est potentiellement encore plus important ndash qui enquête sur la raison pour laquelle vous ne voudrez peut-être pas s'attendre à avoir raison beaucoup plus de la moitié du temps. Quand les banques reçoivent-elles des ordres de leurs clients pour échanger 1 000 000 de dollars US pour des euros, des yens ou des livres sterling, elles font donc des transactions et cette offre ou demande additionnelle entraînera des changements de prix. Sinon, si nous recevons une annonce surprise du chef de la Fed Ben Bernanke, les prix vont commencer à changer assez rapidement pour incorporer les nouvelles nouvelles pourrait être introduit à l'environnement. Mais ces deux facteurs influent sur les prix futurs, et, malheureusement, il n'y a aucun moyen de savoir que cela arrivera jusqu'à ce qu'ils se produisent. Le prix actuel nous montre une feuille de route des événements qui se sont produits dans le passé. Thatrsquos il. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. En tant que commerçants, nous n'allons probablement pas exposer un modèle de continuellement out-smarting le marché sur notre chemin à un tas de richesses. Parce que le marché a toujours raison. Les changements de prix à venir seront souvent dictés par des événements futurs que nous ne pouvons pas prévoir (comme les commandes importantes par les banques ou les nouvelles qui n'ont pas encore eu lieu). Avec ces types d'événements, il est impossible de savoir ce qui se passera, il est donc impossible de continuer à prévoir avec succès les mouvements de prix futurs sans aide de la gestion des risques. Bien sûr, nous pourrions être en mesure de briller un ndash biais et si aucune nouvelle entre dans ce marché qui change radicalement de perspective, nous pourrions même être en mesure de commerce dans la direction de ce biais (la tendance). Wersquove a publié de nombreux documents essayant d'aider les commerçants à voir cela. Mais comme nous mettons en place des métiers et de construire une stratégie, nous devons savoir qu'il ya toujours une chance de se tromper sur un commerce ndash car il n'y a aucune assurance que le prix va monter ou descendre à n'importe quel moment. Trading est la gestion des probabilités. À n'importe quel moment, que pensez-vous les chances sont de prix allant vers le haut ou vers le bas. Itrsquos important de regarder cette question lors de la planification de la gestion des risques. Combien de fois voulez-vous vous attendre à avoir raison de la série DailyFX Traits of Successful Traders. Nous avons constaté que les commerçants de détail ont raison plus souvent que de se tromper dans bon nombre des paires les plus échangées. Le tableau ci-dessous montre les pourcentages gagnants dans ces paires pendant la période d'analyse: Pour la plupart des paires de devises observées, les commerçants étaient rentables beaucoup plus de la moitié du temps (l'exception sur le graphique ci-dessus dans lequel les commerçants de AUDJPY ont eu raison Seulement 49 du temps). Ainsi, on pourrait s'attendre à ce que ces commerçants, avec leurs pourcentages gagnants chaleureux se portent bien Malheureusement: Malgré le fait que les commerçants gagnaient sur autant que 71 des métiers, les commerçants ont toujours perdu de l'argent dans son ensemble. Voulez-vous deviner pourquoi? Eh bien, voici: La victoire moyenne est en bleu, et la perte moyenne est en rouge, et comme vous pouvez le voir ndash chaque paire montre que les commerçants ont pris de plus grandes pertes quand ils étaient faux que le montant Qu'ils ont fait quand ils avaient raison. Et malgré le fait que les commerçants gagnaient beaucoup plus dans le graphique précédent, le fait qu'ils perdent beaucoup plus quand ils sont faux apporte de nombreuses conséquences indésirables. Dans le numéro un erreur Traders Forex Make. Le stratège quantitatif David Rodriguez a constaté que c'était l'écueil le plus commun pour les commerçants sur le marché FX et cela peut être corrigé en utilisant la gestion des risques à votre avantage. Utilisation de la gestion des risques Ainsi, si un commerçant veut instituer correctement la gestion des risques dans leurs stratégies, comment peuvent-ils le faire Il ya deux domaines principaux que les commerçants veulent enquêter tout en construisant leur approche. Le premier que nous avons examiné ci-dessus, et qui se rapporte au ratio de risque-récompense utilisé sur chaque métier qui est pris dans l'effort pour éviter Les commerçants de Forex erreur Mistake Make. Dans l'article, David suggère que lsquotraders devrait utiliser des arrêts et des limites pour imposer un rapport riskreward de 1: 1 ou higher. rsquo Cela peut être institué en plaçant un arrêt et une limite sur chaque commerce, en veillant à ce que la limite est au moins aussi loin Loin du prix du marché actuel que votre arrêt. Nous pouvons même prendre ce concept un peu plus loin en recherchant des bénéfices plus importants quand bon, mais risquer des quantités plus petites de sorte que lorsque les pertes sont plus petites, cela peut être fait avec un risque de 1 à 2 ratio de récompense (risquer 1 dollar pour chaque 2 dollars demandés). Une représentation visuelle d'un rapport risque-récompense de 1 à 2 est illustrée dans l'image ci-dessous: Les raisons d'une telle configuration risque-récompense sont nombreuses, car les prix à venir peuvent être difficiles à prévoir et impossibles à prévoir. Mais quand un commerçant est sur le côté droit du métier, ce type de ratio risque-récompense peut maximiser leur gain et de limiter leurs pertes dans les cas où ils ont tort. En fait, letrsquos dire qu'un commerçant isnrsquot même droit à la moitié du temps. Letrsquos supposer un trader ne gagne que dans 40 de leurs métiers. En utilisant un rapport risque-récompense de 1 à 2, ils peuvent encore atteindre un bénéfice net. Comme vous pouvez le voir, le rapport risque-récompense a complètement changé la stratégie. Si le commerçant cherchait seulement un dollar en récompense pour chaque dollar risqué, la stratégie aurait perdu 200 pips. Mais en ajustant cela à un ratio risque-récompense de 1 à 2, le trader incline les chances en arrière en leur faveur (même si seulement étant juste 40 du temps). Mais si notre stratégie ne réussit que 30 fois (comme nous l'avons mentionné ci-dessus), nous pouvons simplement chercher à être plus agressifs, à chercher une meilleure récompense pour les moins de fois que nous avons raison. Le tableau ci-dessous présente trois ratios risques / rémunération différents avec un ratio gagnant de 30: Prenant la discussion de la gestion des risques un peu plus loin, nous pouvons commencer à nous concentrer sur l'effet de levier utilisé. Après tout, il doesnrsquot question de la solidité de nos rapports risque-récompense sont si nous faisons face à un appel de marge au sein de nos deux premiers métiers de l'exécution de la stratégie. Ce sujet a été étudié dans beaucoup plus de profondeur dans l'article lsquo combien de capital dois-je commerce de forex avec, rsquo par Jeremy Wagner. Alors que la recherche de la façon dont les commerçants a marché en fonction de la quantité de capital commercial utilisé, Jeremy fait une observation fascinante. Les négociants ayant des soldes plus faibles dans leurs comptes, en général, ont un levier beaucoup plus élevé que les commerçants ayant des soldes plus importants. Les commerçants utilisant moins d'effet de levier ont vu des résultats bien meilleurs que ceux des commerçants ayant un solde inférieur à 20 pour 1. Les négociants à plus forte pondération (avec un effet de levier moyen de 5 à 1) étaient rentables plus de 80 que les négociants à faible solde (avec un effet de levier moyen de 26 à 1). Le tableau ci-dessous a été pris directement de lsquo Combien de capitaux devrais-je commerce de forex Avec, rsquo et illustre plus en détail cette déviation massive entre ces groupes de commerçants. De l'article, Jeremy affirme que lsquotraders devrait chercher à utiliser un effet de levier efficace de 10-à-1 ou moins. rsquo Faire cela permettra aux commerçants d'atténuer les dommages causés par les pertes et si cela est combiné avec de fortes ratios risque-récompense (À la recherche de plus d'une récompense que le montant risqué comme mentionné ci-dessus), les commerçants peuvent commencer à chercher à mettre le concept de la gestion des risques à travailler en leur faveur. --- Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. Gestion des avoirs OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Suède La négociation de devises à la marge comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Avant de décider d'investir en devises, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Aucune information ou opinion contenue sur ce site ne doit être considérée comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de devises, d'actions ou d'autres instruments ou services financiers. Les performances passées ne constituent pas une indication ou une garantie de performance future. Veuillez lire notre disclaimer légal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. Tous droits réservés. Developper votre plan de gestion des risques 24 mai 2012 JoshTaylor New Equity Plan de gestion vidéo et l'article que vous devez lire ici, je reçois un courriel quotidien des commerçants qui me versent leurs coeurs sur leurs luttes avec le commerce de forex. Et ils me demandent toujours la même chose. 8220Teach moi comment le commerce Forex8230Teach moi où acheter et vendre.8221 Et oui, vous avez absolument besoin de comprendre les bases de soutien et de résistance, l'action prix, les formations chandelier et la compréhension des tendances. Et il est d'une importance vitale de savoir comment choisir vos points d'entrée et de sortie. Mais la raison pour laquelle 90 de tous les commerçants échouent dans le Forex est parce qu'ils n'ont pas un solide plan d'équité et de gestion des risques. J'ai récemment reçu un de ces courriels pour l'aide d'un monsieur avec une capture d'écran ci-joint de son compte MetaTrader 4. Il avait un solde de compte de 1500 et venait d'acheter l'EURUSD. Il a acheté environ 12 postes sur une période d'une heure et leur compte a plané une perte de 450. C'est la mauvaise gestion d'équité et de risque. Donc let8217s parler de ce que je pense est l'étape la plus critique dans votre Forex trading8230. Développer un plan d'équité et de gestion des risques. La première étape consiste à s'assurer que votre état d'esprit est juste. Je vois souvent des commerçants avec un risque de compte 200 50 ou plus de leur solde de compte sur un commerce et se demandent pourquoi continuer à souffler leurs comptes Forex. C'est le jeu. Et si vous venez sur le marché Forex, où 90 des commerçants sont perdants et les autres top 10 prennent tout l'argent des 90, vous allez avoir votre butt remis à vous. Donc, la première étape est d'arrêter GAMLBING. Pour réussir dans le Forex, vous devez penser comme un gestionnaire de fonds de Forex professionnel. Vous devez penser à long terme sur les retours que vous aimeriez voir à la fin de l'année. 5 à 12 par mois est très réalisable dans le Forex. Mais si vous prévoyez prendre votre compte 500 et le transformer en 20 000 d'ici la fin de l'année, cela ne va pas se produire. La deuxième étape consiste à vous faire comprendre votre tolérance au risque. Combien pourriez-vous perdre sur un métier sans que cela vous affecte émotionnellement Sur la base de votre stratégie actuelle pouvez-vous perdre 10 métiers dans une rangée et être encore en affaires Je suggérerais que vous échangez pas plus de 2 de votre solde de compte sur un commerce donné et Ne risquez jamais plus de 5 de votre compte sur tous vos métiers en même temps. Personnellement, je ne risque jamais plus de 1. Parce que quand vous risquez trop sur le commerce et que le commerce perd, la réponse émotionnelle que vous avez est habituellement une de vengeance et les pensées de 8220I faut faire ce retour.8221 Et quand vous avez cet état d'esprit Vous êtes orienté à perdre. Vous DEVEZ être capable de commercer sans que vos émotions prennent le dessus. Vous perdez des métiers. Mais c'est une partie de l'entreprise et si vous avez le bon protocole de gestion des risques en place, il ne vous dérangera pas quand vous perdez un métier. Donc let8217s entrer dans le développement de votre plan de gestion de l'équité. Let8217s dire que vous avez décidé que si vous perdez un commerce et perdu 2 de votre solde total du compte sur un métier que vous seriez très à l'aise et non-émotionnelle sur la perte. Vous avez déjà fait votre analyse de haut en bas et vous pensez que vous avez trouvé un commerce potentiel. Avant d'entrer dans le commerce, vous devez savoir où vous allez placer vos arrêts et où vous tirerez vos profits. Vous avez déjà une image soit sur vos cartes sur votre esprit exactement comment vous allez échanger ce commerce. L'exemple ci-dessous montre une capture d'écran du graphique AUDJPY 1 heure. Nous n'utilisons cette méthode que dans le but de définir vos objectifs d'objectifs et de cibles à l'avance. Mais vous remarquerez que nous avons eu un swing haut, un swing bas et ensuite le prix est venu au 61,2 Fibonacci retracement (notre niveau d'entrée) où nous vendons cette paire. Dans cet exemple de commerce, vous aurez besoin d'un arrêt 50 pip. Et let8217s dire que vous avez un compte de 5 000 opérations. Vous devez d'abord déterminer votre risque maximal. 2 de 5.000 est 100. Maintenant vous devez diviser ce 100 entre ces 50 pips. Et le nombre est 2 ce qui signifie que vous êtes prêt à risquer 2 par pip pour 50 pips. Si vous prenez ce commerce et vous obtenez arrêté, vous êtes seulement 100 qui est de 2 de votre solde de compte. Êtes-vous avec moi Alors, regardant l'exemple ci-dessus, il ressemble aussi à la cible de profit, qui est où nous voulons fermer notre bénéfice est également 50 pips. Ce qui signifie que si le prix se déplace en votre faveur que vous ferez 100 ou 2 retour sur votre compte. Comprenez-vous comment calculer ceci Maintenant, la question est 8220Josh, prendriez-vous ce trade8221 Et ma réponse Non Pourquoi Pourquoi le rapport RiskReward est trop bas. Dans cet exemple, je risquais 2 pour faire 2. C'est le ratio de 1: 1 RiskReward. Maintenant, si vous êtes scalper le marché 1: 1 est à peu près tout ce que vous allez obtenir. Mais autre que cela, je n'aime jamais prendre un commerce à moins que le RiskReward soit au moins 1: 2. Ce qui signifie, en utilisant cet exemple, que si je suis risquer 50 pips et 2 que j'ai besoin de sentir que le commerce me donnera 100 pips et 4. Si vous le commerce de cette façon, vous pouvez effectivement perdre 50 de vos métiers et encore être rentable. Afin de renforcer votre équité et le protocole de gestion des risques, de commettre à l'avance que votre exposition au risque maximum par le commerce et le minimum acceptables RiskReward et vous avez les débuts de votre propre équité et le plan de gestion des risques. Dans un futur proche je vais mettre plus d'infos sur ce sujet. En attendant regarder les vidéos ci-dessous sur l'équité et la gestion des risques 8230Happy Trading.
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