Evaluation & Optimisation Des Stratégies De Négociation

Pardo, Robert: Évaluation et optimisation des stratégies de négociation Il ya des livres illimités sur le commerce, et la plupart ne valent pas le papier sur lequel ils sont écrits. Il ya, cependant, très peu de livres qui parlent de la façon d'aborder le développement du système commercial d'un angle systématique, sur les pièges à éviter. Et très peu de ces livres sont écrits par des survivants éprouvés dans ce domaine. Ce livre a été écrit pour fournir une feuille de route claire et specic pour le commerçant qui veut transformer une idée de trading en une stratégie de trading automatisée testée, vérifiée, correctement capitalisée et protable. (Robert Pardo) Pardos book L'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation en est une. Et c'est une lecture centrale requise dans notre opération. Non seulement cela, mais nous construisons et reconstruisons notre infrastructure autour de ses concepts parce qu'ils sont solides. Ce livre est un noyau de notre bibliothèque maintenant. Il devrait être dans votre bibliothèque, aussi. Pensez-vous à marcher sur l'analyse Robert Pardo est un grand fan de celui-ci au degré que beaucoup disent qu'il l'a inventé. Une revendication que je ne peux pas raisonnablement juger. Mais il fait de bons points pourquoi c'est une bonne approche, ainsi que de souligner la plupart des logiciels fait un malheureusement mauvais travail de soutenir cette. Walk Forward Analysis signifie que vous n'optimisez pas tout ce que vous optimisez en tranches, puis échangez pendant un certain temps, puis optimisez de nouveau. Vous avez optimisé par exemple 12 mois, échangez pour 1, optimisez les 12 derniers et échangez pour 1, et ainsi de suite. Cela signifie que les paramètres changent lentement, mais ils changent quand les tendances du marché changent. Il s'agit d'un test permanent de blind aveugles. Celui qui a besoin de ce qu'on appelle une fonction objective, responsable de choisir l'une des nombreuses variantes de stratégie comme la meilleure. Oui, cela peut être le plus grand profit, mais les scénarios plus complexes ont plus de sens, pour éviter un pic de plus grand profit. Le meilleur résultat peut être entouré de pertes et donc être risqué. Il est préférable de chercher un plateau stable. Je voudrais faire une chose parfaitement claire dès le départ et aussi prévenir toute personne qui n'a pas aimé la première édition de l'achat de cette editionI encore croire que la méthode que j'ai créé, a ouvert, et toujours utiliser à ce jour, Walk-Forward Analysis (WFA ) Pour être la seule méthode à 99% infaillible d'optimiser une stratégie commerciale. Le seul modèle que j'espère ne pas utiliser WFA est le modèle qui ne nécessite aucune optimisation. C'est un concept intéressant car il est sonore et ignoré. Non supporté par aucun outil commercial, et contrairement aux commerçants exploitant leur propre infrastructure (comme nous le faisons avec notre framework Reflexo), c'est une grande limitation. Go chiffre semble fournisseurs de logiciels devraient lire certains livres de négociation. Les chapitres consacrés à l'analyse de Walk Forward sont l'un des points saillants de ce livre, passant de la page 237 à la page 262. Oui, il n'est pas long (et intégré dans de grands chapitres sur l'optimisation), mais il est tout à fait ouvert. Le mauvais: il est un utilisateur informatique parler de l'informatique moderne Comme tout avec la lumière, il ya des ombres. Dans Robert Pardos L'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation c'est IT. Des ordinateurs. Robert Pardo est un utilisateur. Il connaît son chemin autour de TradeStation (la plate-forme qu'il utilise), mais il n'est pas spécialiste des TI, et ça se voit. Il n'est jamais bon d'être précis dans un livre comme ça, il parle comment les ordinateurs ont un problème à faire des optimisations en raison de trop de travail, et je vois qu'Intel sort une puce de 18 core cette année, double socket, hyper-threading, donc un ordinateur Avec 2 d'entre eux peuvent exécuter 72 threads parallèles nous faisons des optimisations complètes avec moins de puissance de calcul (et oui, je pense à obtenir ceux). Il parle de stocker l'optimisation et les résultats de backtest en les exportant (dans des fichiers texte) et en les conservant pour les réutiliser plus tard. Je vois que la semaine prochaine, nous mettons à niveau notre serveur de base de données à 3tb afin que nous puissions garder tous les résultats dans la base de données pour l'analyse en ligne. Trop précis et évidemment un peu hors de sa ligue. Pourtant, cette énorme prolifération d'applications de développement de stratégies commerciales, de compléments et d'applications commerciales technologiques avancées est un peu illusoire. Oui, on peut acheter et utiliser tous ces différents produits si l'on est si enclin. Mais essayez de lier tout cela dans une application commerciale transparente et fonctionnelle et on voit où le problème se trouve. Il est presque impossible de le faire. Cela dit, ce livre n'est pas sur la technologie informatique spécifique, et en tant que tel, ce négatif n'est pas vraiment pertinent pour le contenu du livre. J'ai une règle pour écrire toujours au moins une mauvaise chose, et c'était le meilleur que je pourrais trouver. Go figure Dans Robert Pardos L'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation est un bon livre. Le bien: Il est un survivant et parle d'approache Robert Pardo trades fonds d'investisseurs, et que depuis de nombreuses années. Il le fait automatiquement. Il s'agit d'un diplôme important. L'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation est un livre sur son approche pour développer et quantifier les stratégies de négociation, et il montre qu'il a de l'expérience. Le développement de la stratégie et les tests effectués de manière incorrecte entraîneront des pertes commerciales en temps réel. Ne vous méprenez pas sur cette conséquence. Comme dit le célèbre ordinateur, Garbage in, garbage out. Par conséquent, en raison des résultats inévitables qui suivent l'erreur, mauvaise procédure, et l'artisanat de mauvaise qualité, les tests informatiques est mieux fait correctement ou pas fait du tout. Il ne s'agit pas de statistiques approfondies (il vaut mieux savoir ce qu'est un écart type avant de commencer à le lire). Il ne s'agit pas de programmation. Il ne s'agit pas de marchés. Il s'agit de ne pas tomber dans les pièges habituels de la sur-optimisation. Robert Pardos L'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation est un livre sur la façon de lire un résultat de backtest, comment évaluer comment il est bon, comment s'assurer que ce qui fonctionne dans le sens historique a une chance de survivre sur les marchés. Ce livre est une approche structurée Robert Pardo commence au début, aux fondamentaux, en définissant les bases, ce qu'est une arête, et emmène le lecteur à travers une approche de développement complet. Il ne va jamais trop profond, mais toujours est assez profond que même les gens avec des années d'expérience peut ramasser un de l'autre gemme. En raison de l'ignorance et des diflicties d'effectuer l'optimisation et le back-testing correctement, certains croient encore que le test et l'optimisation ne sont guère plus qu'un exercice de courbure. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ces termes, ne vous inquiétez pas, ils sont tous officiellement déned dans les chapitres appropriés. Les titres des 14 chapitres donnent un bon aperçu: Sur les stratégies de négociation Le bord de négociation systématique Le processus de développement de la stratégie de négociation La plateforme de développement stratégique Les éléments de la conception de la stratégie La simulation historique Formulation et spécification Tests préliminaires De la performance Les nombreux visages de l'overfitting - Trading la stratégie Un total de 317 pages. Assez fin pour être lu un week-end. Et, comme je ne peux que répéter, Robert Pardos L'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation est un livre complet. Le Pardo Profit and Loss Projection Dans Robert Pardos L'évaluation et l'optimisation des stratégies de trading a un autre joyau intéressant, que vous trouverez à partir de la page 127. Robert Pardo suppose que le profit d'un backtest est optimiste et suggère de corriger le profit et la perte (séparément, Perte plus élevée, le bénéfice inférieur) à venir avec une attente plus conservatrice. C'est une approche très intéressante et les concepts derrière elle sont valables comme c'est le cas qu'aucun logiciel ne l'incorpore. Ayant votre propre cadre est bon Reflexo va montrer ces calculs dans une semaine ou deux. Ce qui est sur Statique n'est pas fiable. Robert Pardo suppose que le bénéfice est un des possibles et que, par exemple, un petit nombre de métiers perdre dans un dossier signifie que le nombre de perte n'est pas fiable. C'est une chose importante et souvent ignorée. L'approche est de ne pas prendre le profit et la perte qui est généré dans un backtest, mais de le corriger par une erreur standard. L'erreur type est (sans toutes les explications dans le livre: StandardError StDev (commerce moyen) SqRt (nombre de transactions) Comme cela est fait pour les bénéfices et les pertes séparément, et comprend le nombre de métiers, une petite taille de l'échantillon (par exemple, Une stratégie qui a quelques métiers perdant) prendra un plus grand hit. While cela peut sembler injuste, c'est une bonne espérance parce que si j'ai 200 gagnants, mais seulement 15 métiers perdant, je ne suis pas vraiment sûr comment représentatif ces métiers perdre sont vraiment L'optimisation du portefeuille, c'est-à-dire l'utilisation d'instruments de stratégies multiples pour une courbe d'équité plus cohérente, par exemple en associant une tendance à une stratégie de contre-tendance, est expliquée en détail. Les paramètres de stratégie, y compris les formules et leur justification. À la fin une lecture terrible Robert Pardos L'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation est un livre vaut bien le prix demandé. Beaucoup de développeurs de stratégie peuvent être choqués de voir à quel point ils approchaient du côté systématique. Comment ils se sont mis dans un trou à cause de l'ignorance. Développer une stratégie stable est plus que de faire de la programmation et l'optimisation. Il a besoin de connaissances qui sont rares sur une approche systématique et pas beaucoup de livres contiennent cette connaissance. Robert Pardos L'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation ne. Je l'ai lu en une seule fois. Et a commencé à planifier de l'incorporer immédiatement. Ce qui est rare. Mon conseil: Lisez-le. Robert Pardos L'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation est disponible auprès de tous les principaux détaillants de livres. Il est un peu difficile à obtenir (épuisé) et les prix vont jusqu'à 100 USD. Vous pouvez trouver un PDF en ligne facilement si vous insistez sur la violation de la loi. Assurez-vous d'obtenir la 2ème édition. J'espère qu'il ya une troisième fois, ou du moins une réimpression sur demande. Une édition nouvellement agrandie et mise à jour du classique de négociation, de conception, d'essais et d'optimisation des systèmes de négociation L'expert en systèmes de négociation Robert Pardo est de retour, Et dans l'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation. Une édition entièrement révisée et mise à jour de son texte classique Conception, test et optimisation des systèmes de négociation. Il révèle comment il a perfectionné la programmation et les essais des systèmes de négociation en utilisant une batterie réussie de ses propres techniques éprouvées. Avec ce livre, Pardo fournit des informations importantes aux lecteurs, de la conception de stratégies de trading réalisables à la mesure des questions comme le profit et le risque. Écrit dans un style simple et accessible, ce guide détaillé présente les commerçants avec un moyen de développer et de vérifier leur stratégie de négociation, peu importe la forme qu'ils sont actuellement usingstochastics, les moyennes mobiles, les modèles de graphique, RSI, ou méthodes d'éclatement. Que ce soit un commerçant cherche à améliorer leurs bénéfices ou tout simplement commencer à tester, l'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation offre des instructions pratiques et des conseils d'experts sur le développement, l'évaluation et l'application de gagner des systèmes de trading mécanique. Wiley le 02 mai 2008 Investissements et valeurs mobilières HKALL Henry Patner Éditeurs39 Choix Le projet d'annulation Outils de Titans Cracking the Cube Le chemin de fer souterrain (Oprah39's Book Club) Dans un sombre et foncé bois M. Penumbra39s 24-Hour Bookstore The Girl with Lower Back Tattoo L'évaluation et l'optimisation des stratégies de trading Pour lire ce titleand millions d'autres ouvrir dans notre application. Obtenez 30 jours gratuits. Scribd pour Android Open dans l'application Scribd L'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation, 2e édition Fondée en 1807, John Wiley amp Sons est la plus ancienne société d'édition indépendante aux États-Unis. Avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie, Wiley est globalement engagée à développer et à commercialiser des produits et services imprimés et électroniques pour nos clients professionnels et personnels de connaissances et de compréhension. La série de commerce de Wiley comporte des livres par les commerçants qui ont survécu aux marchés toujours changeant le tempérament et ont prosperedsome en réinventant des systèmes, d'autres en revenant à des bases. Que ce soit un commerçant novice, professionnel ou quelque part entre ces deux livres, fournira les conseils et les stratégies nécessaires pour prospérer aujourd'hui et bien dans l'avenir. Pour une liste des titres disponibles, veuillez visiter notre site Web à WileyFinance. Le meilleur contenu pour votre carrière. Découvrez l'apprentissage illimité sur demande pour environ 1 jour. Recommandé pour vous Copie de copyright 2017 Safari Books Online.